32 013 Toekomst financiële sector

Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 september 2016

Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de berichten «Europa botst met VS over zwaardere regels voor banken» en «Niet vreemd dat het wringt tussen Europa en VS» die zijn gesteld op 5 september 2016 (Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nr. 46).

In aanvulling hierop heb ik tijdens het algemeen overleg over de Nederlandse bankensector van 28 juni 2016 toegezegd u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het Bazelse Comité,¹ in navolging op eerdere updates die ik u hierover heb gegeven.² Hierbij heb ik toegezegd ook oog te hebben voor de potentiële effecten op bepaalde sectoren die voor Nederland van specifiek belang zijn, zoals onder meer hypotheekleningen en leningen aan de landbouwsector.

Sinds dit algemeen overleg heeft het Bazelse Comité geen nieuwe documenten gepubliceerd of besluiten genomen. Wel heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van de GHoS (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision). Daarbij zijn de voorlopige resultaten van de zogeheten cumulative impact assessment besproken.

In deze impact analyse – waar ook Nederlandse banken aan hebben meegedaan – is door het Bazelse Comité een integrale inschatting gemaakt van de impact van de verschillende voorstellen die op dit moment worden vormgeven en geconsulteerd. De volgende drie voorstellen spelen daarbinnen met name een belangrijke rol:

• 1. Het stellen van beperkingen aan het gebruik van de interne modellenbenadering door banken voor het inschatten van kredietrisico;

• 2. Het stellen van beperkingen aan het gebruik van interne modellen door banken voor het bepalen van het operationeel risico³;

• 3. De introductie van een eventuele kapitaalvloer, die de uitkomsten van de interne modellenbenadering voor kredietrisico aan een ondergrens zou onderwerpen.

De uitkomsten van de impactanalyse zijn niet openbaar gemaakt. Dit betreft toezichtvertrouwelijke informatie. Op hoofdlijnen heeft DNB mij wel laten weten dat de voorlopige gecombineerde impact van de voorliggende conceptvoorstellen een forse stijging van de risicogewogen activa laten zien, met name bij Europese banken. Voor Nederlandse banken lag de gemiddelde stijging in lijn met omliggende landen en enigszins boven het Europese gemiddelde, waarbij voor Nederlandse banken vooral punt 1) en 3) voor de stijging van de risicogewogen activa zorgen.

De komende periode wordt verder gewerkt aan de voornoemde voorstellen – die als doel hebben het terugbrengen van ongerechtvaardigde verschillen tussen banken in het berekenen van de risicogewogen activa – zodat het vertrouwen in het risicogewogen kapitaaleisenraamwerk kan worden versterkt. Hierbij herhaalde de GHoS het uitgangspunt dat het niet de bedoeling is dat de kapitaaleisen in den brede significant toenemen als gevolg van deze voorliggende voorstellen.

Er wordt gewerkt aan de voorwaarden waaronder banken zelf de risicoweging van verschillende activa mogen berekenen, waaronder die voor grote bedrijfsleningen en speciale projecten zoals infrastructuurleningen. De keuze die hierbij gemaakt moet worden is of banken deze risico’s niet langer zouden mogen modelleren – zodat moet worden teruggegrepen op de standaardbenadering – of dat de ruimte voor het maken van eigen inschattingen niet wordt afgeschaft, maar wel wordt ingeperkt. Een voorbeeld van een dergelijke inperking is dat banken nog wel het risico op wanbetaling zelf zouden mogen inschatten, maar niet langer het verlies dat in geval van wanbetaling zou optreden (voor dit laatste zouden dan voorgeschreven parameters moeten worden gebruikt). Een andere belangrijke discussie die nog niet is afgerond, is de mogelijke introductie van een nieuwe kapitaalvloer, waarbij zowel naar de vormgeving als naar de hoogte wordt gekeken.

De volgende bijeenkomst van het Bazelse Comité over dit onderwerp is voorzien op 28-29 november 2016. Het doel van het Comité is nog steeds om de voornoemde voorstellen eind 2016 te hebben afgerond, al waarna deze nog in EU-wetgeving zouden moeten worden geïmplementeerd voordat deze standaarden bindend zijn.

Als lid van het Bazelse Comité blijft DNB zich bij deze discussies inzetten voor een passende en proportionele behandeling van enkele activaportefeuilles die voor Nederland in het bijzonder van belang zijn, waaronder – maar niet alleen – de hypotheekportefeuilles. Het achterliggende doel hierbij is dat het risicogewogen kapitaaleisenraamwerk verstevigd dient te worden en dat het gebruik van interne modellen wordt ingeperkt waar dat noodzakelijk is. Hierbij dienen de kapitaaleisen in redelijke verhouding te blijven staan tot de onderliggende kredietrisico’s en dienen de prikkels voor het gebruik van interne modellen zo te worden vormgegeven dat zij een prudent risicomanagement bevorderen.

Zodra nieuwe informatie beschikbaar is over gemaakte voortgang of genomen besluiten in het Bazelse Comité, zal ik u hierover wederom informeren.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

---

1 Kamerstuk 32 013, nr. 135.

2 Kamerstuk 32 013, nr. 123 en Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 2814.

3 Bij operationeel risico gaat het om de risico’s die ontstaan als gevolg van falen of tekortkomen van interne processen, waarbij zowel technische als menselijke factoren een rol kunnen spelen. Voorbeelden zijn fraude of ICT-problemen.