Vragen van het lid Aukje deVries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «Europese banken luiden noodklok over nieuwe regels» (ingezonden 23 december 2016).

Antwoord van Minister Dijsselbloem (Financiën) (ontvangen 17 januari 2017).

Vraag 1, 2, 3, 4

Kent u het bericht «Europese banken luiden noodklok over nieuwe regels»?1 Wat vindt u van dit bericht?

Deelt het kabinet de mening dat gekeken moet worden naar de werkelijke risico’s die een bank loopt als het gaat om de bankenbuffers? Zo nee, waarom niet?

In hoeverre kijken de nieuwe regels die nu op tafel liggen naar de werkelijke risico’s van een bank? Kunt u aangeven wat de daadwerkelijke risico’s van de Nederlandse banken zijn geweest in de financiële crisis voor hypotheken? Waarom wordt er niet gekeken naar meer transparantie en het aanscherpen van de eisen van interne modellen in plaats van de huidige voorstellen?

Wat is de mening en inzet van De Nederlandsche Bank (DNB) die in januari 2017 in het Bazels Comité meedoet aan de besluitvorming?

Antwoord 1, 2, 3, 4

Ja, dit bericht ken ik. Ik onderschrijf het belang van kapitaaleisen die aansluiten bij de daadwerkelijke risico’s in het risicogewogen kapitaaleisenraamwerk. Er zijn tegelijkertijd echter verbeteringen mogelijk en wenselijk in de manier waarop risico’s met interne modellen worden berekend. Zo kunnen de onderliggende risico’s beter worden ingeschat en kunnen de uitkomsten tussen verschillende banken beter vergelijkbaar worden gemaakt. Dit is immers ook het doel van de discussie die op dit moment in het Bazelse Comité plaatsvindt.

Er zijn meerdere manieren om dit te bereiken en het Bazelse Comité kijkt dan ook niet alleen naar de introductie van een mogelijke kapitaalvloer.2 Zo wordt ook gekeken naar het inperken van de ruimte voor banken om risico’s voor bepaalde activaklassen zelf te modelleren. Ook worden minimale waarden vastgesteld voor bijvoorbeeld het inschatten van de kans op wanbetaling bij verschillende activaklassen («ínput vloeren»), in geval banken deze risico’s wel zelf (mogen blijven) inschatten.

Nederlandse hypotheken kennen historisch gezien relatief lage kredietrisico’s.3 DNB zet zich daarom ook in voor een passende en proportionele behandeling van deze activa, zodat de kapitaaleisen in het risicogewogen raamwerk in redelijke verhouding blijven staan tot de onderliggende risico’s. Voor een verdere beschrijving van de inzet van DNB in het Bazelse Comité verwijs ik u naar mijn brief d.d. 26 september 2016.4

Vraag 5, 8

Hoe liggen de verhoudingen in de EU met betrekking tot de inzet van de centrale banken van de EU-landen op dit punt? Hoe liggen de stemverhoudingen in het Bazels Comité?

In hoeverre is de Europese Unie verplicht om de nieuwe Basel-regels in nieuwe Europese regelgeving één op één over te nemen? Wanneer kan er duidelijkheid zijn over wat de Europese Unie gaat doen?

Antwoord 5, 8

Recentelijk heb ik u bericht over de uitkomsten van de bijeenkomst van het Bazelse Comité van 28…29 november 2016.5 Hierbij is aangegeven dat het doel voor de GHoS (Group of Governors and Heads of Supervision) was om tijdens de bijeenkomst in januari een akkoord te bereiken. Inmiddels is bekend gemaakt dat deze bijeenkomst is uitgesteld, omdat meer tijd nodig is om de voorstellen uit te werken.6 Pas als de Bazelse voorstellen definitief zijn afgerond, wordt de inhoud ervan in EU-verband tegen het licht gehouden. Zeker zolang in het Bazelse Comité nog geen akkoord is bereikt, is (nog) niet duidelijk hoe en wanneer de EU deze voorstellen zal implementeren.

Beslissingen in het Bazelse Comité worden genomen op basis van consensus. Hierbinnen werkt DNB samen met andere Europese toezichthouders om de specifieke kenmerken van de Europese bankensector onder de aandacht te brengen. De EU is strikt genomen juridisch niet verplicht om Bazelse standaarden te implementeren, maar er gaat wel een sterk voorschrijvend karakter uit van de Bazelse standaarden. Vanuit de noodzaak om stevige internationale minimumstandaarden voor bankensector af te spreken – waar landen zich ook daadwerkelijk aan committeren – hecht ik aan het correct implementeren van Bazelse standaarden in EU-wetgeving. Wanneer daar echter zwaarwegende redenen voor zijn – bijvoorbeeld vanwege een disproportionele impact van Bazelse afspraken op de Europese bankensector – dan bestaan geen juridische belemmeringen om te kiezen voor een afwijkende Europese implementatie.

Vraag 6, 7

Wat zouden de gevolgen zijn voor de kredietverlening, bijvoorbeeld hypotheken en MKB, voor de Nederlandse banken en voor de Nederlandse economie indien de regels worden vastgesteld zoals ze nu zijn gepresenteerd? Klopt het dat door de nieuwe regelgeving meer risicoselectie en inkrimping van de leningenportefeuille dreigen?

Klopt het dat de impact met name hoog zal zijn in EU-lidstaten en in sectoren waar de banken veel op basis van onderpand financieren? Klopt het dat hierdoor in Nederland ook landbouwfinancieringen geraakt gaan worden? Klopt het dat dit wordt veroorzaakt door het feit dat Bazel de behandeling van een sterk onderpand onvoldoende meeneemt? In hoeverre wordt de waarde van het onderpand niet voldoende erkend in de Bazel-voorstellen?

Antwoord 6, 7

Het Bazelse Comité heeft een impact assessment uitgevoerd om de impact van de verschillende voorstellen in kaart te brengen. De uitkomsten hiervan zijn niet openbaar gemaakt, omdat dit toezichtvertrouwelijke informatie betreft. Op hoofdlijnen heeft DNB mij in een eerder stadium laten weten dat de voorlopige gecombineerde impact van de conceptvoorstellen een forse stijging van de risicogewichten laat zien bij Europese banken, waaronder de Nederlandse banken.7 Daarom wordt in Bazels verband gewerkt aan het aanpassen van de conceptvoorstellen.

Banken kunnen eventuele hogere risicogewichten als gevolg van de Bazelse voorstellen op meerdere manieren opvangen. Naast verdere winstinhouding en kostenbesparingen, kunnen banken er ook voor kiezen dit (deels) op te vangen door minder leningen te verstrekken of een hoger rentetarief te rekenen. Tot op heden hebben Nederlandse banken de fors hogere kapitaaleisen na de crisis echter weten te combineren met het voldoen aan de vraag naar krediet. De totale impact voor Nederland – onder meer op hypotheekportefeuilles en op leningen aan bedrijven met onderpand zoals in de landbouwsector – hangt vooral af van de vormgeving en de uiteindelijke hoogte van een eventuele kapitaalvloer (gebaseerd op de standaardbenadering voor kredietrisico, waarin in enige mate rekening wordt gehouden met onderpand). Dit geldt ook voor de mate waarin eventuele risicoselectie zich kan voordoen. Over een eventuele kapitaalvloer is – zoals hierboven gesteld – echter nog geen akkoord bereikt. Zoals eerder aangegeven zal Nederland bij de toekomstige implementatie van de Bazelse afspraken in EU-wetgeving, aandacht vragen voor elementen van het Bazelse akkoord die mogelijk een disproportionele impact hebben op Nederlandse banken en de Nederlandse economie.

Naar boven